CiclosEW (España), 15 de enero de 2020. Una vez finalizado, realizamos el balance del año 2019. A lo largo del año 2019, los resultados han sido negativos en el Darwin OPJ. Se han superado las pérdidas tanto históricas como estadísticas obtenidas en nuestros “Back Testing” en dicho Darwin. Debido a ello paramos nuestra operativa a partir del mes de septiembre en el Darwin OPJ. Desde entonces, continuamos únicamente nuestra operativa en vivo en la estrategia “CiclosEWxCIE”, con el objetivo de continuar recabando datos estadísticos. Simultáneamente realizamos un nuevo estudio de nuestra operativa en profundidad a través de un nuevo “Back Testing”, con el objetivo de modificar nuestra operativa. Esperamos realizar las modificaciones necesarias de forma que podamos alcanzar nuestros objetivos de rendimiento, previniendo el riesgo de importantes pérdidas.
Respecto al riesgo asumido por parte de los inversores en los “Darwins”, Darwinex ha modificado su gestor de riesgo de los Darwins, pasando de un riesgo VaR fijo del 10% a un riesgo variable entre el 5% y el 10%. De esta forma, esperamos que la curva de rendimiento de los Darwins y sus estrategias subyacentes sean más parecidas. Los Darwins reducirán el riesgo asumido por los inversores, en caso de que el gestor de la estrategia subyacente reduzca su riesgo.
CiclosEW – Balance del año 2019
Una vez que decidimos pausar nuestra operativa principalmente en la estrategia subyacente asociada al Darwin OPJ, este Darwin finaliza el año 2019 con unas pérdidas del -18.21%. Por su parte, la estrategia subyacente “CiclosEWxOPJ” ha sufrido unas pérdidas del -10.06% en el año 2019. Adjuntamos la imagen de la cuenta auditada desde “Myfxbook“.
Como se ha explicado en anteriores publicaciones, una vez que los resultados obtenidos se apartan de los datos históricos y estadísticos de esta estrategia, paramos nuestra operativa con el objetivo de proteger nuestro capital realizando un nuevo estudio en profundidad de nuestra operativa. Como se puede observar en los datos estadísticos resultantes de la operativa en ese año 2019, la estrategia no era rentable con los parámetros actuales con los que se estaba trabajando.
La estrategia con la que hasta el momento estábamos obteniendo unos excelentes resultados no se adapta de forma óptima a las condiciones de mercado durante este año 2019 en el producto principal sobre el que trabajamos, el par de Forex EURUSD. Hemos visto como ha bajado la volatilidad de este activo en gran medida, llegando a tener un ADR21 inferior a 50 pips prolongado en el tiempo, habiendo tenido un ADR21 superior a 100 pips a inicios del año 2018, con movimientos “sucios”, solapándose altos y bajos. Bajo estas condiciones nuestra estrategia no ha logrado adaptarse y obtener unos resultados óptimos, al contrario, se ha superado la máxima pérdida esperada.
Los datos resultantes de nuestro estudio actual son prometedores con las modificaciones realizadas en nuestra operativa. Parte de ellos se han ido añadiendo a la operativa realizada en la estrategia “CiclosEWxCIE” subyacente del Darwin CIE, con buenos resultados durante el último cuatrimestre del año 2019. Seguimos trabajando en esta cuenta para obtener datos estadísticos de la operativa real. El Darwin CIE finaliza el año 2019 con un resultado negativo del -3.32%. Desde el inicio del mes de septiembre se obtienen unos beneficios del +6.24% a pesar de las pérdidas sufridas el mes de octubre el -8.34%.
Una vez finalicemos este estudio y analicemos en profundidad los datos resultantes, reiniciaremos nuestra operativa en el resto de estrategias. Retomaremos la operativa en las estrategias subyacentes de los Darwins OPJ y OPK hasta que éstos alcancen su máximo histórico al menos. Se informará del momento en que se retome la operativa en esas cuentas con al menos una semana de antelación.
Proyectos y objetivos
Con las mejoras en el gestor de riesgo aplicado a los Darwins, esperamos poder centrar nuestro trabajo a través de Darwinex. Esperamos que Darwinex pueda ofrecer productos atractivos para los inversores basados en nuestro trabajo. No descartamos gestionar nuestro capital a través de otras empresas, pero mantenemos como prioridad nuestro trabajo en CFD’s a través de Darwinex. Una vez que finalicemos nuestro trabajo de estudio y análisis de nuestras estrategias y obtengamos resultados y conclusiones óptimas, además de retomar las cuentas gestionadas hasta el momento, posiblemente con la introducción de nuevos activos sobre los que trabajar en Darwinex (CFD’s de acciones e índices), crearemos cuentas para trabajar sobre estos productos. Esperamos que Darwinex ofrezca la posibilidad de trabajar sobre acciones españolas y el índice IBEX35, productos en los que tenemos experiencia y sobre los que trabajamos desde hace más de una década a través de otras brokers.
Respecto a la sección análisis técnico, empezaremos a realizar y publicar análisis a lo largo del primer trimestre de este año 2020, mostrando nuestros posibles escenarios a futuro de los principales cruces de divisas, commodities (oro y WTI), índices bursátiles (SP500, Eurostoxx50, DAX30, IBEX35). De igual forma, continuaremos ofreciendo el servicio de formación, manteniendo un número limitado de estudiantes para poder ofrecer un servicio personalizado y de calidad.
En una próxima publicación, una vez finalizado todo el trabajo previo, explicaremos cómo vamos a gestionar el capital que invertiremos en la que será nuestra cuenta principal en el mercado Forex, CiclosEWxCIE. En caso de que Darwinex amplíe su oferta de activos, crearemos una cuenta para trabajar sobre el índice IBEX35 y las acciones que lo componen. No descartamos crear una cuenta para trabajar sobre acciones e índices norteamericanos, aunque este no es un proyecto a corto plazo.
Con esto finalizamos el balance del año 2019, que no ha sido un buen año para nosotros. Esperamos que en este nuevo año 2020, iniciándose una nueva década, alcancemos nuestros objetivos.
Un saludo y buen negocio.
Jesús Antonio Díez Fernández
CiclosEW. Director & Analista Jefe