Seguimiento del DARWIN OPK y su volatilidad actual

CiclosEW. España, 04 de octubre de 2016. – Hoy realizamos una revisión y seguimiento del DARWIN OPK y su volatilidad actual. Ya que en el día de hoy este producto ha tenido una fuerte bajada en su cotización. Perdiendo cerca de un 10% de su valor en algún momento. Veremos las causas y el por qué ha sucedido esto. Como se ha informado en anteriores publicaciones, el VaR de la estrategia subyacente CiclosEW se encuentra por debajo del 1%. Lo que incrementa en gran medida la volatilidad del DARWIN OPK asociado a dicha estrategia.

Seguimiento del DARWIN OPK y su volatilidad actual

Seguimiento del DARWIN OPK y su volatilidad actualEn la jornada de ayer, realizamos una operación de compra en el par de Forex EURUSD. En la zona de 1.1215. Teniendo como objetivos 1.1245, 1.1275 y 1.1320, con el stop por debajo de 1.1120. A casi 100 pips de nuestro punto de entrada. Lo que es un stop amplio, pero dentro de la normalidad en la operativa de medio-largo plazo. El precio no ha alcanzado nuestro primer objetivo conservador, a fin de asegurar la operación. Moviéndose en nuestra contra durante la sesión asiática. Alcanzando la zona de 1.1135/50 a lo largo del día..

El objeto de la presente publicación, no es discutir sobre la operativa o si la operación ha sido o no adecuada. Lógicamente, cualquier operación que no tenga un resultado positivo, no es una operación óptima.

El objeto de la presente publicación es ver el grado de incremento de la volatilidad del DARWIN OPK en el momento actual, sobre el que hemos estando informando en anteriores publicaciones. En la estrategia subyacente, se ha abierto dicha operación con un volumen de 0.03 lotes standard, 3 microlotes, sobre una equity de 7500€. Lo que es un riesgo relativamente bajo, con riesgo neto del 0.4% respecto a la Equity. En cambio, para el producto OPK, el riesgo aumenta por encima de  30 veces, suponiendo un riesgo superior al 12.5%. Pérdida alcanzada momentáneamente cuando el precio alcanzó alrededor de 75 pips en negativo, lo que es esperable en este tipo de mercados y en el marco temporal en que se ha realizado esta operación.

Situación actual

A lo largo de la jornada, con las noticias del BCE, ya en sesión americana, el precio ha girado al alza, como se esperaba. Recuperando hasta el momento gran parte de la pérdida inicial. En cualquier caso, aconsejamos paciencia y sobre todo y principalmente, aconsejamos que realicen, como inversores que son, una gestión adecuada del riesgo para su inversión, teniendo en cuenta la volatilidad existente en el momento actual del DARWIN OPK. Las ganancias son mayores, pero como se ha podido comprobar, las pérdidas también lo son cuando una operación resulta negativa.

Un saludo y buen negocio.

Jesús Antonio Díez Fernández

CiclosEW. Director & Analista jefe

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