Situación del DARWIN OPK antes de la FED

CiclosEW (España), 21 de septiembre de 2016 – Realizamos un seguimiento de la situación del DARWIN OPK antes de la FED. Que decidirá sus tipos de interés en la presente jornada a las 18:00 GMT. El mes de septiembre nos está resultando un mes dificil en la negociación. Estructuras laterales con el precio creando altos y bajos sin una dirección definida. En previsión de una alta volatilidad, que esperamos suceda con la decisión de tipos de interés por parte de la FED en la jornada de hoy, sin una dirección definida, tomamos la decisión de mantenernos fuera del mercado, con el objetivo de realizar una gestión del riesgo adecuada para el capital de los inversores de OPK.

Situación del DARWIN OPK antes de la FED

Situación del DARWIN OPK antes de la FED - EURUSD temporalidad 4hRealizamos el seguimiento de lo que ha sido nuestra operativa durante este mes de septiembre. Este mes tomamos la decisión de operar principalmente sobre el par de FOREX EURUSD. Iniciamos el mes comprando en la zona de 1.1150 hasta la zona de 1.1200. Posteriormente tuvimos un fuerte movimiento al alza. Que llevó al precio hasta la zona de 1.1250. En esta zona buscamos una entrada en venta, que resultó negativa. Nuevamente buscamos una operación en venta en la zona de 1.1300, con resultado positivo. Aunque esperábamos una estructura impulsiva a la baja, cosa que no se produjo, cerrando nuestra operación en venta.

El día 14 de septiembre, tomamos una nueva operación en venta en la zona de 1.1250. Esta ha sido la operación más frustrante en este mes. Alcanza nuestro stop, para luego realizar el fuerte movimiento a la baja que esperábamos. En las últimas jornadas, buscamos operaciones en venta en el AUDUSD, que no han tenido un resultado posivo.

Gestión del riesgo y VaR de la estrategia subyacente CiclosEW

A nivel operativo, ha sido un mes dificil. Aún así, el rendimiento actual del DARWIN OPK este mes, es cercano al 4% de beneficio. Estamos siendo muy rigurosos en la gestión del riesgo, debido al bajo VaR actual de la estrategia subyacente CiclosEW. Después de reunirnos con el equipo de DARWINEX, preparamos un plan de trabajo para aumentar de forma progresiva ese VaR.

Con un objetivo inicial del 5% y posteriormente con un objetivo del 10%, manteniendolo estable con un rango entre el 15% y el 5%. Sin entrar en demasiados detalles, las dos formas de aumentar el VaR de una estrategia, es aumentando la relación entre el volumen de las operaciones respecto a la Equity o aumentando su duración. Nuestro plan de trabajo es ir aumentando progresivamente la relación entre Volumen/Equity y al mismo tiempo buscar operaciones de más largo plazo. Siempre con una gestión estricta del riesgo del DARWIN OPK. Una vez se logre el objetivo final, la estrategia subyacente CiclosEW, la utilizaremos únicamente como herramienta para la gestión del DARWIN OPK.

4 thoughts on “Situación del DARWIN OPK antes de la FED

  1. Ya les gustaría a muchos generar un 4% los meses malos, jeje 😉

    En cuanto al VaR, igual no hay que pelearse con él mientras se sepa a que atenerse. Mira el darwin ERQ, que parece que para olvidarse del VaR lo mantiene al mínimo siempre y así puede contar con ese dato estable.

    1. Hola Malkavian:

      Gracias por tu comentario. Es cierto que un 4% no es un mal beneficio para un mes y no todos los meses se puede producir un 10% de retorno, aunque no por ello dejamos de intentarlo.

      Respecto al VaR, seguimos manteniendo el objetivo de incrementarlo, ya que nos proporcionará dos objetivos diferentes. Una mejor gestión del riesgo por parte del DARWIN y una mayor flexibilidad a la hora de operar sobre la cuenta subyacente manteniendo un riesgo para el DARWIN que consideramos adecuado.

      Nuevamente gracias por el comentario y un saludo.

      Jesús Antonio Díez Fernánadez.
      Director de CiclosEW

  2. Me comenta un amigo que os ponga esto:

    “Buenas noches,

    Para aumentar el VaR lo único que podeis hacer es aumentar lotaje o bajar Equity, ya que está medido por tiempo de exposición medio, peor operación, media de ganancias y peso de esta, al aumentar lotaje haceis que en caso de que salga mal, la peor operacion suba el VAR por peor retorno, en caso de que salga bien, que suba el VAR por subir la media de retorno, aunque sería menor subida. Y sea como fuere el resultado, se subiría el VAR por aumento de lotaje, o mejor dicho, apalancamiento, ya que bajando el Equity el resultado es el mismo.

    Darwinex no deja su algoritmo, por decirlo de alguna manera ese ‘no deja’, operar con un riesgo tan bajo, por lo que el VaR en vuestro caso apenas existe por que el riesgo que esperan ellos, en relación al vuestro, es irrisorio, si quitais por ejemplo el 50% del capital, y arriesgais un 4% por operación, os subiria bastante el VaR, ciertamente como traders es una estrategia peor, sin embargo, más efectiva para el Darwin y una gestión correcta.

    Todo esto dicho de forma teórica, saludos de un futuro ‘dueño’ de un Darwin”

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