Portfolio Demo CiclosEW de Darwins

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CiclosEW (España). Compartimos un experimento de un Portfolio Demo CiclosEW de Darwins. Este experimento se inicia en el mes de junio de 2017. Inicialmente se crea en un grupo de Telegram donde se realiza análisis y seguimiento de diferentes aspectos relacionados con Darwinex y los Darwins:

 Darwinex Reloaded 2.0

Portfolio Demo CiclosEW de Darwins

  1. Objetivos
    • El objetivo principal es mantener un riesgo muy bajo, sin grandes DD. Obteniendo un rendimiento anual entre el 5% y el 10% al menos.
    • El capital dedicado a esta inversión será de $50,000.
  2. Selección de Darwins
    • El criterio va a ser muy sencillo. Para tener una base y ver cómo funciona a largo plazo. La idea es sencilla y con perspectiva a largo plazo. Iniciando este “experimento” al cierre del día 31 de mayo
      1. Se realizará una inversión de $500 en los 20 primeros Darwins del “Hall of Fame”. Revisión mensualmente. En caso de que uno de ellos abandone esos 20 primeros puestos, se mantendrá la inversión abierta durante 6 meses a la espera de que vuelva a entrar. En caso contrario se cerrará la inversión.
      2. Además se invertiran $200 en cada uno de los 20 primeros posicionados en DARWINIA con una duración de 6 meses.
    • Una vez implementado por parte de Darwinex las operaciones condicionadas, se establece un STOP LOSS en cada Darwin. El cierre de la inversión se realiza si un Darwin tiene unas pérdidas de un 27.5% desde su máximo histórico.
    • En caso de que un Darwin tenga unas pérdidas superiores al 27.5% desde su máximo histórico, unas pérdidas inasumibles desde el punto de vista de un inversor, pondremos tanto a ese Darwin como a su gestor en la “lista negra”. No realizando nuevas inversiones ni en ese Darwin en concreto ni en otro Darwin gestionado por ese usuario.
    • La inversión inicial se finalizará a los 6 meses de iniciarse el proceso.

Junio 2017

Portfolio Demo CiclosEW de Darwins
Activos Abiertos

Para empezar realizamos la inversión inicial. Seleccionamos los 20 primeros Darwins del “Hall of Fame” donde se invierten $500. Finalmente se realiza una inversión de $200 en los 20 primeros clasificados en DarwinIA. En consecuencia, nuestro capital inicial invertido es de $14,000.

Inicialmente partimos de esta base. No entramos a valorar en detalle la operativa del gestor de cada activo. Actualmente con la posibilidad de establecer un Stop Loss por parte de Darwinex, nos permite ir eliminando Darwins y gestores con lo que consideramos unas pérdidas inasumibles en nuestro portfolio. Actualmente se establece un Stop Loss del 27.5% en cada Darwin. Aunque puede parecer un “stop” amplio, estando hablando de un activo con un VaR mensual del 10% nos parece una distancia aceptable desde su máximo histórico. Cumpliendo dos objetivos:

  • Se deja un margen amplio al gestor para desarrollar su trabajo.
  • Se establece un tope de pérdidas. Que en caso de superarse se cierre la inversión automáticamente sin necesidad de estar pendiente de cada uno de los activos en que se ha invertido. Lo que es práctico teniendo en cuenta la cantidad de Darwins en el portfolio.

El mes de junio se obtiene un rendimiento positivo del +0.37%.

Julio 2017

Portfolio DEMO CiclosEW de Darwins - Julio 2017
Activos Abiertos

Una vez finalizado el primer mes, se realiza la revisión del portfolio. También se realizan las nuevas inversiones. Durante el primer mes de este portfolio obtenemos un rendimiento alrededor del 1.80%.

A lo largo de este mes de julio, un Darwin en que se había realizado una inversión, TAK gestionado por Rauan, ha cerrado su Darwin sin previo aviso, cerrando nuestra inversión en negativo. Debido a esto, ya tenemos nuestro primer integrante de nuestra “lista negra”. Rauan.

De igual manera, cerramos la inversión en el Darwin IZT, gestionado por izatilla. Este Darwin tiene un DD desde su máximo histórico superior al 30%. Por lo que asumimos pérdidas en este Darwin.

Por último, se cierra la inversión en WEF. Este Darwin tiene una alta volatilidad alcanzando unas pérdidas desde su máximo histórico superiores al 27.5%.

En conjunto, eliminamos a dos Darwins que se encontraban entre los 20 primeros puestos del “Hall of Fame”. En consecuencia, el mes de agosto se realizará la inversión hasta en los Darwins del “Hall of Fame” hasta el puesto 22.

El mes de julio se obtiene un rendimiento del +0.51%.

Agosto 2017

Portfolio DEMO CiclosEW de Darwins - Agosto 2017
Activos Abiertos
Rebates
Rebates

Ya en el mes de agosto el número de Darwins en nuestro portfolio es alto. Esto es algo esperado. Teniendo un número alto de Darwins, el peso de cada uno en nuestra cartera es bajo. Lo que supone que unas pérdidas importantes en un activo, no va a producir una gran pérdida en el neto de la cartera. Además, debido los “Rebates” por diversificación aplicados por Darwinex, se obtienen unos beneficios que reducen los costos asociados a las “Performance fees” que se abonan a los gestores de los Darwins.

Activos Cerrados
Activos Cerrados

Se producen nuevos cierres este mes de agosto. Se cierran los Darwins IVU, gestionado por QQ623736908 y perteneciente a los primeros puestos del “Hall of Fame” y el Darwin MLS, gestionado por DanishTrader. 

Performance Fees
Performance Fees

Por último, mostramos el costo en concepto de “Performance Fees” de la cartera actual. Destacamos que gracias a los Rebates, se cubre el costo de las Performance Fees retenidas, lo que favorece tener una cartera amplia de Darwins en el Portfolio.

En este mes de agosto de 2017, la inversión realizada es de $30.400. Aún en fase de realizar la inversión total. Ya hemos ido eliminando algunos Darwins en el proceso, asumiendo pérdidas en ellos. La divergencia de la cartera actualmente es positiva (+0.09%), el capital en riesgo estadísticamente es inferior al 2%. En este mes de agosto se obtiene un rendimiento negativo del -0.96%.

Septiembre 2017

Portfolio DEMO CiclosEW de Darwins - Septiembre 2017
Activos Abiertos

En este cuarto mes desde el inicio de este portfolio, realizamos la revisión y continuamos realizando la inversión inicial.

Portfolio DEMO CiclosEW de Darwins - Septiembre 2017
Activos Cerrados

Continuamos realizando las inversiones tal y como tenemos planteadas inicialmente. Una vez se finalice el período inicial de 6 meses, se plantearán realizar modificaciones, para optimizar el rendimiento. En el inicio de este mes de septiembre, hemos cerrado la inversión en varios Darwins, asumiendo unas pérdidas de $-265.41.

Rebates Septiembre 2017
Rebates

Los Rebates nos proporcionan unos ingresos de $152.05. Respecto a las “Performance Fees”, tenemos un coste de $ -142.07, que ya han sido abonados una vez finalizado el primer trimestre desde la primera inversión. El flotante de las inversiones abiertas es de $201..04. Lo que nos da un resultado neto de $-54.39, con un capital invertido de $30,400. Lo que supone un rendimiento negativo de un -0.18%.

Riesgo por Diversificación
Riesgo por Diversificación

Por otra parte, el riesgo por diversificación de este portfolio tiene un beneficio del 68%. Esto supone un riesgo muy inferior al asumido en caso de haber realizado la inversión en un único Darwin.

Con esto finalizamos la entrada inicial de este Portfolio Demo CiclosEW de Darwins. Mensualmente, se realizará la revisión del portfolio. Veremos las nuevas inversiones realizadas, las inversiones cerradas y el rendimiento general. Actualmente, aunque el rendimiento no es satisfactorio, estamos satisfechos. Estamos eliminando Darwins de nuestro portfolio que no cumplen las “reglas” para realizar una inversión en ellos. Una vez finalice el primer semestre, veremos el capital invertido y el capital disponible, para tomar decisiones en cuanto a posibles modificaciones a futuro.

Un saludo y buen negocio.

Jesús Antonio Díez Fernández

CiclosEW. Director & Analista Jefe

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