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Semana con importantes pérdidas

001-CiclosEW Semana de importantes pérdidasCiclosEW (España), 20 de septiembre de 2018. Después de alcanzar máximos históricos en las cuentas gestionadas desde CiclosEW, tenemos una semana con importantes pérdidas. Se han encadenado una serie de movimientos amplios, invalidando los escenarios planteados en los productos negociados. Estas invalidaciones consecutivas tanto de los escenarios principales como de los escenarios secundarios, creando nuevos altos y bajos consecutivos, alcanzando los puntos donde teníamos colocados nuestros “Stop Loss”.

Se iniciaba la semana con un prometedor +5.80% de beneficios en este mes de septiembre en el Darwin OPJ. Durante esta semana se han tenido unas pérdidas superiores al 10%. Teniendo actualmente un rendimiento negativo del -5.68%. Por su parte, nuestro nuevo producto, 001-CiclosEW, tenía un rendimiento superior al 4% en el inicio de esta semana. Durante la semana se han obtenido unas pérdidas superiores a -9.40%. Teniendo actualmente un rendimiento neto del -5.32% desde su inicio a finales del mes de agosto.

Por desgracia, desde el inicio de la semana encadenamos una mala racha de operaciones. Finalizando en el día de hoy, miércoles 20 de septiembre de 2018, con unas pérdidas importantes. Superiores al -10% desde el máximo histórico alcanzado la pasada semana en el Darwin OPJ. Y unas pérdidas desde su máximo histórico superiores al -9.40% en 001-CiclosEW. Decidimos cerrar todas nuestras operaciones una vez se han invalidado nuestros escenarios.

Semana con importantes pérdidas

Semana con importantes pérdidas

Dedicaremos los próximos días a analizar los diferentes productos que negociamos. Una vez  tengamos finalizados esos análisis y tengamos definidos los posibles escenarios a futuro, volveremos a reiniciar nuestro trabajo. Esperamos recuperar en breve nuevamente la cotización de 150 en el Darwin OPJ y colocar en positivo 001-CiclosEW. Somos los primeros en lamentar el mal resultado de esta semana. Teniendo actualmente en el mes de septiembre un rendimiento negativo de -5.68% en el Darwin OPJ, por el momento el peor mes del año 2018. Por su parte, 001-CiclosEW se encuentra con un rendimiento negativo de -3%. Seguimos trabajando para lograr mantener el Darwin OPJ estable. Con la dificultad de ser un producto con un VaR mensual del 10%. Lo que hace que sea un producto con una alta volatilidad. De igual manera, seguiremos trabajando en la estrategia 001-CiclosEW para evitar una volatilidad que consideramos excesiva. Mantendremos en 001-CiclosEW un VaR (Value at Risk) mensual inferior al 5%, con una fiabilidad del 95%. Por tanto no esperando unas pérdidas superiores al 5% mensual 19 de cada 20 meses. Con la gestión directa del riesgo por nuestra parte, nos será más sencillo controlar este aspecto.

 

Negociación el el par de Forex EURJPY

EURJPYVamos a observar uno de los productos negociados durante esta semana. El par de Forex EURJPY. Iniciamos la semana manteniendo una posición en compra realizada anteriormente en este producto. En los primeros momentos de la semana el EURJPY tiene un movimiento a la baja sin alcanzar nuestro punto de invalidación. Después de este retroceso, el precio se impulsa al alza después de un quiebre en falso de la EMA50 en temporalidad de 1h. El precio logra alcanzar nuevos altos superando el punto alcanzado el 31 de julio de este año.

En este punto comienzan las dificultades. Una vez realizado este último alto en 131.48, el precio se gira a la baja con fortaleza. Cerramos la posición en compra y abrimos una posición en venta en 130.85. El precio no logra continuar el movimiento. No se logra alcanzar el objetivo conservador. El precio se gira nuevamente al alza, realizando nuevos altos por encima de 131.48. Cerramos la posición completa en venta y abrimos una posición en compra en 131.50.

Secuencia de operaciones Negativas

Nuevamente el precio se gira a la baja con fuerza nada más alcanzar el precio de cierre de la posición en venta y abrir una nueva posición en compra. Mantenemos nuestro punto de invalidación (línea naranja) en 130.675. después de un fuerte movimiento a la baja sin alcanzar nuestro punto de invalidación el precio lograr crear nuevos altos hasta 131.68. Desde es punto el precio se mueve con fortaleza a la baja.

Consideramos este movimiento como una estructura impulsiva. Por lo que cerramos nuestra posición en compra y abrimos nuevamente una posición en venta en 130.85. nuevamente el precio no logra continuar el movimiento a la baja. Esperamos en cualquier caso una estructura correctiva al alza, con el punto de invalidación en 131.70. Precio alcanzado y superado el día de hoy.

Una vez alcanzado este punto, invalidándose nuestro escenario y no considerando adecuado seguir aumentando nuestro apalancamiento y exposición a mercado, decidimos asumir pérdidas y cerrar todas las operaciones abiertas. Reiniciaremos nuestro análisis para tener una idea clara de lo que está sucediendo en los productos que negociamos antes de plantear nuevas operaciones. Lamentamos estas pérdidas. Nuestro mayor interés coincide con los intereses de los posibles inversores en los productos basados en nuestro trabajo.

Un saludo y buen negocio.

Jesús Antonio Díez Fernández

CiclosEW. Director & Analista Jefe

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