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Cambio radical en la estrategia CiclosEW

Cambio radical en la estrategia CiclosEW - OPKCiclosEW. (España) 14de  octubre de 2016 -. Se prolonga nuestra mala racha. Lo que sumado a la volatilidad actual del Darwin OPK, están suponiendo unas enormes pérdidas, cercanas al 30% en menos de un mes. Por otro lado, la estrategia subyacente, CiclosEW está teniendo unas pérdidas asumibles del 0.80%. Por lo que tomamos la decisión de realizar un cambio radical en la estrategia CiclosEW, con el objetivo de alcanzar un valor VaR entre el 5% y el 15%. Esto se debe, como ya hemos publicado anteriormente, al VaR calcualdo por DARWINEX de nuestra estrategia subyacente, cercana en estos momentos al 0.5%. Lo que hace que la volatilidad del DARWIN OPK se haya incrementado de forma exponencial al mantener estable un VaR del 20%, con un factor cercano al (x40).

Cambio radical en la estrategia CiclosEW - CiclosEWAún conociendo el problema, no hemos sido capaces de controlar el VaR de la estrategia subyacente. La única parte que podemos controlar es el apalancamiento nominal, el tamaño de las operaciones en relación a la Equity existente. Lo que no podemos controlar es el comportamiento de los mercados. En el último trimestre nos ha sido imposible encontrar operaciones de medio-largo plazo. La mayor parte de los intentos que se han ido haciendo, han sido infructuosos. Las operaciones durante el último trimestre han sido cortas tanto en tiempo como en amplitud de pips. Esto ha agravado la situación del VaR de la estrategia subyacente. Ante esta situación, y ese ha sido nuestro error, reducimos el riesgo en nuestras operaciones. Disminuyendo el apalancamiento nominal, hasta que cambiase esta situación. Seguimos esperando que los mercados abandonen la estructura lateral en que nos encontramos desde hace meses y vuelvan a tener tendencia.

Cambio radical en la estrategia CiclosEW

Por lo anteriormente explicado, somos incapaces de controlar de ninguna manera el riesgo actual del Darwin OPK. Damos ejemplos de operaciones negativas ocurridas en los últimos días. De lo que también somos responsables al no lograr tener una lectura acertada del mercado. El mayor apalancamiento nominal en estas operaciones, han sido de 0.03 lotes standard sobre 6000€ de Equity.

EURUSD (Venta) 13 de octubre de 2016 – 1.0990 # SL: 1.1030 [-40pips]

AUDUSD (Compra) 12 de octubre de 2016 – 0.7575 # SL: 0.7530 [-40pips]

USDJPY (Venta) 13 de octubre de 2016 – 103.725 # SL: 103.925 [-20pips]

Llegados a este momento, no nos encontramos cómodos trabajando en estas condiciones. No logramos aumentar nuestro VaR de forma progresiva. El VaR de CiclosEW mantiene un valor igual o incluso inferior. Ante esta situación, finalmente tomamos la siguiente decisión, avisando a los inversores del Darwin OPK.

Vamos a realizar un cambio radical en la estrategia CiclosEW. Finalmente vamos a reducir nuestra Equity a un valor entre 1000€ y 2000€, realizando operaciones con 0.03 lotes standard. Por lo tanto, esto va a producir que automáticamente el “risk management” de DARWINEX, al detectar un cambio radical en la operativa, realice un fuerte ajuste. Manteniendo el VaR del Darwin OPK en el 20%.

Desde el día de hoy, viernes 14 de octubre de 2016, no tomaremos ninguna operación. Al menos hasta el martes día 18 de octubre de 2016. Por lo tanto, les damos tiempo para pensarlo con calma. Es probable que en este proceso, hasta que se logre estabilizar, aumente aún más la volatilidad del Darwin OPK, hasta que el “Risk Management” de DARWINEX termine de hacer su trabajo.

En conclusión, piensen tranquilamente la situación y tomen la decisión que consideren más adecuada.

Un saludo y buen negocio.

Jesús Antonio Díez Fernández

CiclosEW. Director & Analista jefe.

2 comentarios en “Cambio radical en la estrategia CiclosEW

  • Con el debido respeto, http://prntscr.com/ctqhgv eso lleva ocurriendo desde Junio, incluso antes, pero como beneficiaba al Darwin, los inversores estaban muy contentos

    Ratio Darwin/Estrategia

    Mayo: 6.06
    Junio: 5.11
    Julio: 7.42
    Agosto: 8.29
    Septiembre: 19.93
    Octubre 39.27

    Soy un inversor de OPK y por lo tanto quien asume las decisiones. Si como se ha dicho en el foro, el ratio se ha incrementado por reducir SL y TP pero manteniendo su PLAN DE TRADING, creo que lo que plantea es “pan para hoy hambre para mañana”. Creo que Darwinex es con mucha diferencia el inversor (DarwinIA) y eso provoca que un PLAN DE TRADING con sentido parezca un desastre y viceversa.

    Si yo he entendido lo de las “fees”, modificar el VaR en este momento significa que en lo que queda de Octubre, Noviembre y Diciembre debe intentar reducir ese 30%. Si para ello debe presionar a SU PLAN DE TRADING me parece muy peligroso, parece más lógico actuar así en una situación de menos estrés y seguramente con cuenta DEMO antes. Es mucho más lógico que Darwinex permita VaR5 y VaR10.

    Mil disculpas por el comentario y si he ofendido en algún momento, les pido perdón de antemano.

    Hay otras cosas que no se pueden/deben poner en público. 😉
    Saludos.
    Félix

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